Главная Телевизоры

Скачать индикатор корреляции валютных пар. Индикатор корреляции для MT4 и как с ним работать на валютных парах

25.03.2024

Торговая стратегия Strength Separation Strategy основана на оценке силы и слабости валютных пар (или как сила одной валюты изменяется по отношению к своему соседу). При возникновении расхождений возникают возможности для совершения сделок. Система представлена в двух вариантах: краткосрочном и среднесрочном.

Обсуждение торговой стратегии Strength Separation Strategy проходит на портале forexfactory.com в этой теме .

Входные параметры

  • Валютные пары: любые.
  • Таймфрейм: краткосрочный вариант: (H1, M15) – старшие экраны, M5 – рабочий; долгосрочный вариант: H4 – старший экран, H1 – рабочий экран.
  • Время торгов: любое.
  • Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосса выбирайте такой , чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку.

Настройка ценового графика

  1. Распаковываем архив.
  2. Шаблон копируем в папку templates.
  3. Индикаторы копируем в папку MQL4 -> indicators.
  4. Перезапускаем терминал.
  5. Открываем график нужной валютной пары.
  6. Устанавливаем шаблон с именем SSS.

График должен выглядеть так:

Шаблон торговой стратегии Strength Separation Strategy

Ключевые индикаторы торговой стратегии Strength Separation Strategy

Стратегия построена на двух индикаторах:

  • Индикатор Correl8 измеряет индивидуальную силу валюты по отношения к остальным 28 парам. Если в настройках индикатора выбрать только текущие валютные пары (см. график выше), будет отображаться сила каждой валюты относительно своего соседа.
  • Индикатор QQE также измеряет силу методом, похожим на , но более сглажен, дает более точные сигналы и практически не запаздывает.

Помимо вышеуказанных индикаторов в стратегии используются пивоты и уровень открытия текущей дневной свечи в качестве вероятных целей при закрытии сделки.

Вариант краткосрочной торговли

В краткосрочном варианте торговой стратегии используются три экрана: H1, M15, M5. По таймфреймам H1 и M15 определяется сила тренда и направление сделки, по таймфрейму M5 – точка входа.

  1. На таймфрейме H1 на индикаторе Correl8 линия верхней валюты пересекает линию нижней валюты снизу вверх.
  2. На таймфрейме M15 на ценовом графике появился зеленый квадрат (серая линия индикатора QQE пересекла зеленую снизу вверх).
  3. На таймфрейме M5 на индикаторе Correl8 линия верхней валюты находится выше линии нижней валюты и расстояние между линиями не менее 50 единиц.
  4. На таймфрейме M5 на ценовом графике появился зеленый квадрат.
  5. ставится чуть ниже ближайшего локального минимума.

Пример длинной сделки

Анализ ТФ H1

Анализ ТФ M15

Анализ ТФ M5

  1. На ТФ H1 на индикаторе Correl8 линия верхней валюты пересекает линию нижней валюты сверху вниз.
  2. На ТФ M15 на ценовом графике появился красный квадрат (серая линия индикатора QQE пересекла зеленую сверху вниз).
  3. На ТФ M5 на индикаторе Correl8 линия верхней валюты находится ниже линии нижней валюты и расстояние между линиями не менее 50 единиц.
  4. На ТФ M5 на ценовом графике появился красный квадрат.
  5. Стоп-лосс ставится чуть выше ближайшего локального максимума.

Пример короткой сделки

Анализ ТФ H1

Анализ ТФ M15

Анализ ТФ M5

Вариант среднесрочной торговли

В среднесрочном варианте торговой стратегии используются два экрана: H4, H1. По H4 определяется направление сделки, по таймфрейму H1 – точка входа.

Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)

  1. На таймфрейме H4 на индикаторе Correl8 линия верхней валюты пересекает линию нижней валюты снизу вверх.
  2. На таймфрейме M15 на ценовом графике появился зеленый квадрат.
  3. Стоп ставится чуть ниже ближайшего локального минимума.

Пример длинной сделки

Анализ ТФ H4

Анализ ТФ H1

Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи)

  1. На ТФ H4 на индикаторе Correl8 линия верхней валюты пересекает линию нижней валюты сверху вниз.
  2. На ТФ H1 на ценовом графике появился красный квадрат.
  3. Стоп ставится чуть выше ближайшего локального максимума.

Пример короткой сделки

Анализ ТФ H4

Рано или поздно каждый форекс-трейдер замечает, что некоторые активы ведут себя схожим образом или синхронно «разбегаются» в разные стороны. Возникает закономерный вопрос - как оценить силу таких взаимосвязей? Ответ очевиден - использовать специальный индикатор корреляции MT4 .

Возможно, некоторые читатели попали на данную страницу из другого раздела блога, поэтому, прежде чем говорить про сам индикатор, начнём обзор с краткой теории (если данная информация не представляет интереса, можно сразу перейти к практической части).

В общем случае под корреляцией понимается взаимосвязь двух и более величин. Данный показатель бывает двух видов - положительный и отрицательный , в частности, первый характеризует прямую зависимость (благосостояние население - покупки ювелирных изделий), а второй используется для описания противоположных процессов (температура воздуха - покупки пальто и шуб).

Индикатор корреляции MT4 работает по аналогичному принципу, только вместо макроэкономических, климатических и прочих показателей он подставляет в формулу актуальные форекс-котировки, т.е. анализирует взаимосвязь разных валютных пар.

На рисунке выше представлена классическая формула коэффициента парной корреляции (Ккор). Зачем она нужна? Дело в том, что, изучая взаимосвязи «на глаз», мы можем дать лишь качественную оценку происходящим процессам, а торговля требует формулировки конкретных выводов, т.е. количественной характеристики. Её нам и предоставляет Ккор.

Индикатор корреляции на примере Ind_Correlation

Теперь, когда основная идея стала понятна, рассмотрим индикатор корреляции MT4, который так и называется - Ind_Correlation .

Скачать Ind_Correlation для MT4 можно прямо здесь:

На графике он представлен двумя линиями, в частности, красная показывает фактическое значение Ккор между выбранными инструментами, зафиксированное на каждой свече, а синяя представляет собой ничто иное, как усреднённую величину этого коэффициента.

Что касается настроек Ind_Correlation, то все они интуитивно понятны и поэтому не должны вызвать никаких проблем:

  • Symbol1 и Symbol1 - коды инструментов (здесь указываются строго те тиккеры, которые представлены в «обзоре рынка» терминала, иначе индикатор корреляции MT4 просто не найдёт исходные данные);
  • Depth - период расчёта Ккор;
  • Shift - сдвиг котировок Symbol1 относительно Symbol1 (он актуален лишь при оценке автокорреляции, но это уже совсем другая тема);
  • ExpKoef - степень сглаживания Ккор (она отвечает за построение синей линии).

На графике выше представлен пример расчёта Ккор для пар EURUSD и GBPUSD за 52 недельных свечи (год) с нулевым сдвигом по оси X. Как можно заметить, коэффициент равен 0,71, поэтому зависимость между евро и фунтом является достаточно сильной. На практике данный факт трактуется по-разному.

Особенности работы с индикатором корреляции

Во-первых , поскольку динамика пар EURUSD и GBPUSD практически идентична, спекулянту нет никакого смысла включать их в один «трендовый» портфель (гораздо проще купить/продать только один инструмент, увеличив при этом лотность сделки).

Во-вторых , когда евро и фунт, номинированные в USD, сильно коррелируют, на паре EURGBP часто наблюдается широкий флет, который можно использовать как для , так и для «опасных» усредняющих стратегий.

И, в-третьих , полученное значение индикатора корреляции MT4 указывает на то, что рынком сейчас правит доллар США. Отсюда следует очевидный вывод - нужно уделять больше внимания политике ФРС.

Кстати говоря, выше я об этом не упоминал, но значение Ккор всегда колеблется в диапазоне от -1 до +1, при этом статисты рекомендуют разбивать этот интервал на следующие участки:

  • 0,7<Ккор
  • 0,5< Ккор<0,7 - умеренная корреляция;
  • -0,5< Ккор<0,5 - явные закономерности выявить невозможно, т.е. активы «живут сами по себе»;
  • -0,7<Ккор<-0,5 - умеренная отрицательная корреляция;
  • -1<Ккор<-0,7 - сильная раскорреляция (инструменты движутся разнонаправлено).

Выше я специально подобрал участок графика, на котором индикатор корреляции MT4 показал полное отсутствие связи между EURUSD и GBPUSD. Если мы говорим про европейские валюты, то такая ситуация наблюдается в периоды, насыщенные важными новостями (из свежего: Brexit и неопределённость политики ЕЦБ).

И на последнем примере мы видим отрицательное значение индикатора корреляции MT4, присущее комбинации EURUSD и USDCHF. Фактически, данный показатель расшифровывается точно так же, как и положительная величина, просто меняется «угол обзора».

Для моего примера напрашивается следующий вывод - пока Ккор расположен ниже -0,7, одновременно покупать/продавать EUR и CHF нецелесообразно. Вместо этого лучше оценить перспективы каждой валюты по отдельности и открыть позицию на той паре, которая имеет больший потенциал к росту/снижению.

Таким образом, индикатор корреляции MT4 выполняет исключительно вспомогательную функцию, т.е. он просто обрабатывает котировки и даёт количественную оценку взаимосвязи валютных пар, но конкретные выводы трейдер должен формулировать самостоятельно.

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

В сегодняшней статье мы рассмотрим нестандартный индикатор корреляции валютных пар, который способен использовать два разных валютных инструмента на одном ценовом графике, и называется он — OverLay Chart. Вот содержание того что мы разберем по данной теме:

  1. В чем суть работы этого индикатора на рынке Форекс?
  2. Из каких входных параметров он состоит и как его правильно настроить для торговли?
  3. Практический пример торговой тактики с использованием индикатора OverLay Chart.

Итак, прежде чем перейдем непосредственно к описанию индикатора OverLay Chart, было бы целесообразно напомнить, что вообще такое корреляция валютных пар и какой она бывает, более подробно об этом можете ознакомиться в статье, специально написанной по данной теме.

Но если коротко, корреляция на рынке Форекс — это взаимосвязь движения разных валютных пар между собой. Простыми словами, когда на ценовом графике, цены для разных инструментов повторяют движения один одного, или наоборот, двигаются абсолютно противоположно.

В связи с этим, выделяют 2 вида корреляций:

  • Прямая – когда две разных валютных пары двигаются практически одинаково, и все импульсные скачки или коррекции цены будут повторяться на графиках этих пар. Примером такой корреляции являются инструменты: EUR\USD и GBP\USD.
  • Обратная – это когда пары двигаются противоположно одна одной, для примера когда EUR\USD идет вверх, то USD\CHF будет идти вниз, и наоборот.

Хорошо, я привел короткую справку того, что это за понятие и как оно интерпретируется на рынке Форекс (более детально ознакомьтесь в специальной статье по ссылке выше).

Установка и настройка инструмента OverLay Chart в МТ4

Теперь давайте перейдем к описанию индикатора OverLay Chart, с помощью которого осуществляется определение корреляции валютных пар, при этом сам процесс использования при торговле становится более простым и наглядным.

Скачать индикатор корреляции валютных пар OverLay Chart можете по ссылке

После того как установили, перезапускаем платформу МТ4. Открываем график , на которой будем осуществлять торговлю (основной инструмент, для примера, выбираем тот же ), и просматриваем еще один дополнительный инструмент, где просматривается корреляция по отношению к EUR\USD (для примера, возьмем GBP\USD).

На этапе перемещения, появится окно с входными параметрами индикатора OverLay Chart, где в поле «SubSymbol» нужно указать дополнительную валютную пару (т.е. ), с которой будет коррелировать наша основная торговая пара (Евро Доллар).

Параметр «Mirroring» означает «отзеркаливание» дополнительной валютной пары по отношению к основной, т.е. если инструмент имеет прямую корреляцию к основному, то при параметре «Mirroring = true» он будет показываться на графике с обратной корреляцией.

После того как все настроили, нажимаем на кнопку «ОК». В результате на ценовом графике отобразится дополнительная валютная пара, с помощью которой мы будем наглядно видеть и анализировать проявление корреляции.

Для дальнейшей работы с таким видом графика, Вы можете сохранить этот шаблон в торговом терминале.

Хорошо, суть и интерпретация индикатора корреляции OverLay Chart мы разобрали, теперь давайте рассмотрим несколько простых тактик, как использовать и входить в рынок с помощью корреляций и какие сигналы при этом могут поступать.

Торговые тактики с индикатором корреляции валютных пар

Итак, первая тактика с OverLay Chart основана на анализе сильных всплесков цены и проявлении между валютными парами, что может трейдеру увидеть более четкую картину для прогноза движения цены и дать сигнал для входа в сделку.

Для примера, как видим на рисунке ниже, дополнительная пара показывает плавное нисходящее движение, в то время когда основная — демонстрирует хаотичные колебания.

Но в результате, цена по EUR\USD нормализирует свое движение в нисходящую сторону. Такие всплески и признаки дивергенции, можно использовать как сигналы для вхождения в рынок по .

Второй тактикой является выявление ранних сигналов . Смотрим на график ниже.

На графике основной пары Евро Доллар идет восходящий тренд, когда на дополнительной паре GBP\USD при этом же тренде формируется фигура «Двойная вершина», которая в результате дает готовый сигнал на продажу Sell.

Этот сигнал можно применить одновременно, как для пары EUR\USD, так и для GBP\USD, на уровнях указанных на рисунке выше. Результат, как видим одинаковый, цена ушла вниз, при этом у нас может быть открыто две прибыльные сделки по разным валютным парам:

  • Для EUR\USD – практически на вершине начала разворота тренда;
  • Для GBP\USD – после подтверждения паттерна «Двойная вершина».

Стоп лосс для обеих позиций выставляем на максимальной точке восходящего тренда (+15-20 пунктов от нее для страховки от шумов).

Третья тактика основана на поступлении более раннего сигнала для входа в позицию, только в этом случае, сигнал будет поступать от формирования технической . Рассмотрим пример с фигурой разворота тренда, а именно «Голова и плечи» (смотрите рисунок ниже).

На графике видно, что данная фигура была сформирована быстрее на дополнительной паре GBP\USD, еще до формирования правого плеча на EUR\USD. Соответственно открывать позицию на продажу Sell по основной паре, можно на уровне сформированного сигнала от фигуры на Фунт Долларе.

Друзья трейдеры, как Вам такой индикатор корреляции валютных пар? Был ли он Вам известен ранее и применяли ли Вы его в торговле? Если нет, то советую Вам обязательно с ним ознакомится и попрактиковаться в его использовании, так как это действительно стоящий технический инструмент как для прогнозирования движения цены на рынке, так и для фильтрации ложных сигналов.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по применению индикатора OverLay Chart, или есть какие-то мысли по более эффективному его использованию, поделитесь с нами в комментариях.

Ну что же, у меня все, надеюсь сегодняшняя тема и предоставленный индикатор Вам понравились, и они пригодятся в Вашем арсенале для улучшения результатов торговли.

Также забегу наперед, что в следующей статьи мы рассмотрим интересную форекс стратегию, которая основана на методе Пуриа, при этом, я предоставлю детальное описание плюс оптимизированный торговый советник для нее. Так что подписывайтесь на обновления , чтобы не пропустить выход этой статьи.

С уважением, Александр Сивер

Корреляция валютных пар на Форекс – очень важное понятие в техническом анализе. Поскольку финансовый рынок – единая система, то очень часто изменение цены одного актива приводит к снижению или повышению стоимости другого. Анализ корреляций позволяет понять, в каком направлении пойдет цена связанного актива после начала долгосрочного тренда, вызванного действиями трейдеров.

Сегодня мы более подробно поговорим о том, как заработать на корреляции .

Корреляция на Форекс – это взаимосвязь между одним активом и другим. Это может быть как зависимость одного финансового инструмента от другого, так и взаимозависимость от третьего.

Корреляция в зависимости от направления может быть двух видов:

  1. Положительная. Вместе с первой валютой растет в цене другая и наоборот в случае с медвежьим трендом.
  2. Отрицательная. Когда актив 1 растет в цене, актив 2 – падает и наоборот.

На интенсивность взаимосвязи указывает коэффициент корреляции, который может принимать значения от -1 к 1. Да, взаимосвязь может быть неполной, и так бывает наиболее часто.

Надо сказать, что этот показатель постоянно меняется. Например, раньше зависимость рубля от нефти была значительно большей, и поэтому каждое снижение стоимости черного золота приводило к падению цены на рубль. Но если центральный банк обеспечит ряд мер, направленных на удержание курса рубля, то тот не будет так быстро реагировать, а также может уменьшиться степень взаимосвязи между активами.

Особенности использования корреляции

Вот пример таблицы корреляции валютных пар. Следует учитывать, что эти значения постоянно изменяются, поэтому нужно следить за актуальной информацией.

Рисунок 1. Пример таблицы корреляции валютных пар

Корреляции валютных пар на Форекс используются во время торговли для решения многих задач: заработке на разнице между первым активом и вторым, который еще не успел отреагировать на изменение финансового инструмента 1, локирования позиций с целью страхования убытков, увеличения прибыли за счет заключения сделки на связанном активе в том же или обратном направлении в зависимости от знака коэффициента.

Стоит учитывать и тот факт, что мы торгуем не валютами самими по себе, а валютными парами. Поэтому фактически корреляция остается единственным эффективным инструментом торговли сразу несколькими денежными единицами одновременно.

Очень часто новички недооценивают риски при торговле с использованием корреляции, а зря. Если мы открываем две сделки по активам, имеющим прямую корреляцию друг с другом, то и риски увеличиваются в два раза (или больше, если объем одной позиции превышает количество активов, купленных по второй).

Предположим, у нас сейчас есть две коррелирующие валюты с коэффициентом в 0,94: EUR/USD и GBP/USD. У нас есть два графика.

Рисунок 2. Позитивная корреляция

Видим, насколько графики на одном и том же таймфрейме похожи. Если открыть по одной позиции на каждую пару, то убытки только увеличатся, если сделка оказалась неправильной. Не лучший выход – открывать противоположные позиции на каждой из коррелирующих валютных пар. Ведь одна из сделок точно будет убыточной. И вероятность того, что прибыльная сможет покрыть расходы, довольно низкая, учитывая разницу в спредах, свопах и волатильности коррелирующих активов. Так что не все так идеально.

А теперь рассмотрим пары с противоположной корреляцией. Это активы EUR/USD и USD/CHF, которые настолько сильно коррелируют, что иногда коэффициент достигает -1, что является очень редким случаем, но здесь мы как раз имеем дело с ним.

Рисунок 3. Обратная корреляцция

Если мы здесь откроем противоположные сделки, то также увеличиваем риски, потому что если тренд пойдет не в том направлении, то пострадают обе позиции. В общем, для новичка безопаснее торговать только на одном активе. Собственно, это и рекомендуют опытные трейдеры начинающим.

Стратегии на основе корреляции валютных пар

Есть множество способов применения корреляции на валютном рынке. Вы должны уметь составлять свою торговую систему, которая максимально соответствует рыночной ситуации. Мы рассмотрим самые распространенные стратегии на основе корреляции валютных пар, которые вы в дальнейшем должны будете адаптировать под себя и тот актив, которым торгуете.

Статистический арбитраж

Стратегия, основанная на задержке в изменении цены одного коррелирующего актива. Нам необходимо сначала найти валютную пару, имеющую сильную корреляцию, после чего дождаться, пока она ослабнет. После этого продаем сильную валюту и покупаем слабую, а затем ожидаем момента, когда корреляция восстановится.

Хеджирование позиций

– это инструмент страхования рисков. Чтобы уменьшить потенциальные убытки по коррелирующим активам, следует придерживаться такой инструкции:

  1. Ищем два актива, которые хорошо коррелируют друг с другом. Тип взаимосвязи (прямая или обратная корреляция) не имеет значения. Предположим, это валютная пара USD/RUB.
  2. Открывается сделка в направлении тренда.
  3. Не забываем о выставлении стоп-лосса. Ограничитель нужно выставлять на уровне выше значимого максимума.
  4. Открываем отложенную сделку на нефть (или любой другой коррелирующий актив). Направление открытой позиции зависит от типа корреляции и действующего тренда. В нашем случае предположим, что рубль укрепляется, и поэтому необходимо продавать доллар. Следовательно, нам нужно открывать медвежью сделку. Отложенный ордер следует выставлять чуть ниже значимого минимума.

Сделки по коррелирующим активам нужно открывать на одном и том же таймфрейме. Не забывайте также о необходимости выставлять стоп-лосс на , потому что риски могут быть даже в самой эффективной стратегии. И первая позиция, и вторая, должна быть открыта на одну и ту же сумму. Придется вооружиться калькулятором и считать. Некоторые брокеры позволяют открывать сделки не по объему, а по количеству вложенных средств.

Итак, мы сделали все необходимое для хеджирования сделки на основе корреляции. Если рубль вдруг начнет дешеветь, то автоматически будет открыт отложенный ордер. Также не запрещается заключать сделки в обратном порядке. То есть, сначала нефть, а отложенный ордер выставлять по паре «доллар-рубль».

Стратегия на корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF

Это еще одна арбитражная стратегия торговли по корреляции, которая базируется на двух валютных парах с общей денежной единицей. При этом следите, чтобы у одного актива она находилась в числителе, а у другого – в знаменателе. С приводимыми нами в качестве примера парами такой валютой является доллар.

Корреляция отрицательная, потому что у одного актива доллар является котируемой валютой, а другого – базовой. Если посмотреть на часовой график, то можно увидеть, насколько точно котировка повторяет движения другой валюты, правда – в зеркальном направлении. Проблема этого таймфрейма для нашей стратегии в том, что движения слишком похожи, валюты реагируют почти сразу.

А вот на более маленьких временных отрезках возможны задержки в 1-2 свечи (естественно, чем он меньше, тем больше может быть рыночная неэффективность). Следовательно, торговая стратегия следующая:

  1. Если основной актив двигается вверх, то заключаем сделку на втором по направлению вниз.
  2. Если основной актив двигается вниз, то заключаем бычью сделку.

Важно внимательно следить за двумя активами сразу. Если видим, что зависимая валюта отреагировала, лучше удержаться от открытия позиции. Также нужно следить за движением первого актива относительно второго, и наоборот. Зависимая пара может меняться. Сначала это евродоллар, а потом доллар-франк.

Индикатор корреляции валютных пар

Индикатор, который помогает в определении корреляции любых двух финансовых инструментов, называется Overlay Chart. Он очень прост в использовании. Его задача – наложить определенным образом один график на другой, чтобы было удобнее сравнивать два разные актива.

После установки инструмента на ваш компьютер, необходимо выбрать валютную пару. Предположим, мы будем сравнивать евродоллар и USD/NOK (норвежскую крону). Для этого нужно в окне повыше ввести название валютной пары без слеша, после чего к существующему графику добавится еще один.

Рисунок 4. Индикатор в действии

Чтобы было более удобно торговать активами с противоположной корреляцией, можно воспользоваться опцией «отзеркаливание» (Mirroring), которая включается через настройки. После этого график перевернется в противоположном направлении.

Рисунок 5. Индикатор после отзеркаливания

Правда, в таком виде торговать будет несколько неудобно. Поэтому следует заранее подготовить несколько шаблонов. Берем по отдельности две валютные пары и рисуем линии тренда. За основу нужно взять правило, что рынок разворачивается в момент наибольшей корреляции. Так мы видим на скриншоте выше. В самой верхней точке была самая большая взаимосвязь между активами и следовательно, вскоре произошел разворот рынка.

При восходящем тренде нужно дождаться пробоя линии вниз, после чего открывать короткую позицию. И наоборот: при нисходящем пробой линии тренда говорит о необходимости открывать длинную позицию. Вместо трендовых линий могут использоваться уровни или использоваться другие индикаторы, которые помогут выгодно торговать.

Этот индикатор корреляции валютных пар очень хорош. Рекомендуем всегда пользоваться именно им.

Итоги

Корреляция – довольно эффективный инструмент торговли на финансовых рынках. Не забывайте о том, что торговать нужно исключительно по своим стратегиям, которые были испытаны на демо-счете или тестере. Описываемые выше торговые системы приводились лишь в качестве примера и для указания основных принципов торговли, которые вы должны преобразовать под свою ситуацию.

Не забывайте и о фундаментальном анализе. Корреляция всегда вызвана определенными экономическими причинами, и их анализ позволяет предсказать поведение активов еще до того, как произойдет нужная рыночная ситуация.

Несут в себе определенные риски, поэтому каждый трейдер пытается их минимизировать и создать так называемый Грааль – торговую систему, приносящую исключительно прибыль. Несмотря на многочисленные попытки разработки такой стратегии, Грааль был создан много лет назад и успешно применяется различными хедж-фондами, страховыми компаниями и крупными банками. До недавнего времени этот метод хранился в секрете, но с появлением Интернета стал доступен широким массам. Данный метод получил название «парный трейдинг» и заключается он в одновременной торговле парами коррелируемых торговых инструментов, в качестве которых обычно выступают акции, индексы, фьючерсные контракты и опционы, но могут также применяться и валютные пары. См. также, какие существуют .

Что такое парный трейдинг?

Остановимся подробнее на определении парного трейдинга. Итак, парный трейдинг – это финансовая стратегия, в основе которой лежит феномен корреляции акций, индексов и . В свою очередь, корреляцией называется взаимосвязь между несколькими торговыми инструментами, объединенными фундаментальными факторами, которые непосредственно влияют на валюту, стоящую в котировке. Корреляция валютных пар может быть прямой или обратной. Например, если открыть в торговом терминале два графика валютных пар EURUSD и GBPUSD и расположить их один над другим, то можно увидеть, как цена одной валютной пары буквально следует за ценой другой валютной пары. Такая корреляция называется прямой или положительной.

Примером обратной или отрицательной корреляции могут выступать валютные пары EURUSD и USDCHF. Если одна валютная пара формирует пик, то на другой можно наблюдать впадину.

Как применять парный трейдинг на практике?

Поскольку все валютные пары взаимосвязаны между собой фундаментальными факторами, то можно найти достаточно много примеров корреляции валютных пар. Однако не все они подходят для стратегии парного трейдинга. Необходимо подбирать только валютные пары с высокой степенью корреляции. В этом вам поможет сервис OANDA , при помощи которого можно подобрать валютные пары с высокой степенью корреляции.

При этом синими кружочками обозначаются валютные пары с обратной корреляцией, а красными – с прямой. Нас, прежде всего, интересуют валютные пары с корреляцией от 0,8 и выше за последний год. Определив коррелируемые валютные пары, необходимо наложить график одной валютной пары на другой при помощи специальных индикаторов, о которых мы поговорим немного позже. Теперь мы можем наблюдать, когда цены валютных пар сходятся в нулевой точке, а когда наблюдается расхождение. Суть парного трейдинга заключается в нахождении коррелируемых валютных пар или с высокой степенью расхождения для последующей продажи более дорогой валютной пары и покупки более дешевой.

Преимущества и недостатки парного трейдинга

Главным преимуществом парного трейдинга является отсутствие большой нагрузки на депозит. Так как валютные пары являются коррелируемыми, то убытки по одной валютной паре перекрываются прибылью по другой. Даже если выйдет сильная , и цена двинется в одну сторону, то по второй валютной паре цена пойдет в обратную сторону, компенсировав возможные убытки. По-другому парный трейдинг также называют валютный арбитраж или стратегия хеджирования, когда одна сделка открывается в противовес другой. В результате даже мощные колебания цены незначительно отражаются на . В то время как прибыль по этой стратегии является вполне ощутимой. Другим достоинством парного трейдинга является отсутствие необходимости в техническом или . Можно сосредоточиться непосредственно на торговле, не отвлекаясь на прогнозирование хаотичного движения цен. Главное, определить максимальное расхождение коррелируемых валютных пар. В этом и заключается единственный недостаток парного трейдинга – нельзя со 100% уверенностью утверждать, насколько долго продлится расхождение коррелируемых валютных пар. Всегда существует вероятность того, что произойдет настолько сильное расхождение валютных пар, что оно может привести к потере депозита. Но и в этом случае можно застраховать себя от убытков при помощи стоп-лоссов или выставления локирующих отложенных ордеров.

Парный трейдинг – индикаторы корреляции

Для начала торговли по стратегии парного трейдинга необходимо установить специальный индикатор, который поможет наложить один график валютной пары на другой. Это нужно для того, чтобы определять на графике расхождение коррелируемых валютных пар. На различных форумах и порталах, посвященных Форекс тематике, можно встретить немало полезных индикаторов парного трейдинга, но самым простым и удобным среди них является индикатор OverLayChart. Скачав индикатор и установив его в , необходимо открыть график валютной пары, например, EURUSD, и присоединить к нему индикатор OverLayChart. В окне настроек нужно прописать напротив параметра SubSymbol наименование коррелируемой валютной пары, в нашем примере это будет GBPUSD. По желанию можно указать цвета баров для второй валютной пары. Если в качестве второго инструмента используется валютная пара с обратной корреляцией (например, USDCHF), то напротив параметра Mirroring, что означает «отзеркаливание», следует выбрать true. В нашем примере оставляем значение параметра Mirroring – false.

Теперь на графике можно наблюдать сразу две валютных пары. Вы можете изменять масштаб, цветовую схему, прокручивать график назад, менять – в общем все то, что можно делать с обычным графиком валютной пары.

Скачать бесплатно индикатор:

Существует также скрипт Correlations, который помогает находить взаимозависимые торговые инструменты, включая валютные пары и CFD-контракты. В настройках скрипта можно задать StartTime – дату, с которой скрипт будет искать коррелируемые торговые инструменты (рекомендуется брать значения за последний год), и Rank, с помощью которого можно выбрать тип коэффициента корреляции. Если напротив параметра Rank стоит false, то скрипт будет рассчитываться по коэффициенту Пирсона, характеризующему степень линейной взаимосвязи. Если поставить true, то скрипт будет производить расчет по коэффициенту Спирмена, основывающийся на нелинейной произвольной взаимосвязи. Чем ближе коэффициент корреляции к нулю, тем менее взаимозависимы между собой торговые инструменты. Нас больше интересуют те инструменты, которые имеют коэффициент корреляции, близкий к +1 или -1.

После запуска скрипта Correlations он начинает свою работу со всеми торговыми инструментами, представленными в «Обзоре рынка». Следует учитывать, что процесс работы может занять какое-то время. За ходом его работы можно наблюдать в левом верхнем углу экрана. По мере вычисления коэффициентов корреляции они будут записываться в журнал торгового терминала. В случае прерывания работы скрипта все рассчитанные данные сохранятся. По итогам работы скрипта формируется текстовый файл Correlations.txt, в котором в порядке убывания отображаются полученные результаты. Скрипт можно запускать на любом торговом инструменте. Желательно, перед запуском скрипта загрузить историю котировок по всем торговым инструментам, которые вы хотите проверить на взаимозависимость.

Стратегия парного трейдинга

Как же торговать по системе парного трейдинга? Для начала необходимо определиться с входами. Входить в сделки мы будем после того, как убедимся, что коррелируемые валютные пары максимально разошлись относительно друг друга. Для этого нужно отмотать график на полгода назад и посчитать, на сколько пунктов расходились валютные пары между собой. Затем следует определить среднее значение расхождения, при котором вы будете рассматривать возможные входы в сделки. Например, у вас получилось среднее расхождение, равное 80 пунктам. В результате вы будете рассматривать только те сделки, в которых наблюдается расхождение между коррелируемыми валютными парами как минимум 70-80 пунктов. Для чего это необходимо делать? Поскольку вы не знаете, насколько далеко уйдут валютные пары друг от друга, то вы не можете быть до конца уверенными, когда они вновь сойдутся, а это может иметь негативные последствия для вашего депозита, так как могут нарастать большие убытки по открытым позициям.

Определившись со средним значением расхождения, необходимо разобраться с правилами входа и выхода из позиций. Как только расхождение достигло своего максимума, нужно одновременно открыть две позиции: более дорогую валютную пару (та, что находится сверху) следует продать, а более дешевую (которая находится внизу) – купить. Тейк-профиты и в стратегии не используются. Выходить из открытых позиций будем, когда графики валютных пар пересекутся в нулевой точке. Чтобы избежать накапливания убытков в случае дальнейшего расхождения коррелируемых валютных пар, можно использовать отложенные локирующие ордера. Например, вы открыли позицию на покупку по EURUSD, а на расстоянии 100 пунктов от открытой сделки выставили на продажу. Теперь, если цена зацепит отложенный ордер, величина убытков останется постоянной, куда бы не двинулась цена. То же самое необходимо сделать и по второй валютной паре – GBPUSD. На расстоянии 100 пунктов от открытой на продажу сделки следует выставить отложенный ордер на покупку. Важно вовремя разлокировать позиции, когда цена пойдет в вашем направлении.

В качестве торговых инструментов можно брать следующие валютные пары: EURUSD и GBPUSD, AUDUSD и NZDUSD, EURAUD и EURNZD, а также любые другие валютные пары и CFD-контракты с высокой степенью корреляции. Таймфрейм можно использовать от M5 до H1. При этом, чем выше таймфрейм, тем реже будут появляться сигналы, но больше будет тейк-профит. Рекомендуется использовать таймфрейм M15 или H1 в зависимости от вашей загруженности в течение дня. Также не стоит забывать о правилах . Суммарный лот всех открытых позиций не должен составлять более 10% от вашего депозита.

На практике стратегия парного трейдинга показывает потрясающие результаты, но первое время достаточно сложно привыкнуть к работе индикаторов, поэтому сначала необходимо потренироваться на , прежде чем запускать систему на реальный счет. Помните, что данный метод не имеет четких правил, входы в сделки определяются на глаз и не должны противоречить здравому смыслу. Надеемся, что наши советы помогут вам разработать прибыльную стратегию. Возможно, вы найдете или разработаете сами более удачные индикаторы, которые помогут вам достичь успехов на Форекс. Желаем вам профитных сделок!